Të kuptuarit e raportit Treynor Në thelb, raporti Treynor është një matje e kthimit e rregulluar sipas rrezikut bazuar në rrezikun sistematik Ai tregon se sa kthime ka një investim, si p.sh. një portofol prej aksione, një fond të përbashkët ose fond i tregtuar në këmbim, i fituar për shumën e rrezikut që investimi ka marrë.
Çfarë është një raport i mirë Treynor?
Kur përdorni raportin Treynor, mbani parasysh:
Për shembull, një raport Treynor prej 0.5 është më i mirë senjë nga 0.25, por jo domosdoshmërisht dyfishi mirë. Numëruesi është kthimi i tepërt në normën pa rrezik. Emëruesi është Beta e portofolit, ose, me fjalë të tjera, një masë e rrezikut të tij sistematik.
Çfarë është një raport i keq Treynor?
Duke pasur parasysh beta e tij prej 1.07, raporti Treynor negativ i fondit tregon se fondi nuk i ka kompensuar në mënyrë adekuate investitorët për rrezikun që i ka nënshtruar; kthimet e saj kanë qenë më të ulëta se norma e kthimit pa rrezik gjatë 3 viteve të fundit.
A kanë aksionet me një beta më të madhe se 1 një raport Treynor më të lartë se tregu?
Raporti Treynor përdor "beta" të një portofoli si rrezik. … Më shumë aksione të paqëndrueshme do të kenë një beta më të madhe se një, ndërsa stoqet më pak të paqëndrueshme kanë një beta më të ulët se një. Aksionet e larta beta rriten dhe bien më shpejt se stoqet beta të ulëta në tregjet në rritje ose në rënie.
Cili raport është më i mirë Sharpe apo Treynor?
Ndërsa devijimi standard mat rrezikun total të portofolit, Beta mat rrezikun sistematik. … Prandaj, Sharpe është një masë e mirë ku portofoli nuk është i diversifikuar siç duhet, ndërsa Treynor është një masë më e mirë ku portofolet janë të diversifikuar mirë.
