Logo sq.boatexistence.com

A është martingale një shëtitje e rastësishme?

Përmbajtje:

A është martingale një shëtitje e rastësishme?
A është martingale një shëtitje e rastësishme?

Video: A është martingale një shëtitje e rastësishme?

Video: A është martingale një shëtitje e rastësishme?
Video: la PETTORINA NON INSEGNA al CANE a NON TIRARE al GUINZAGLIO!! 2024, Mund
Anonim

Një ecje e rastësishme e paanshme (në çdo numër dimensionesh) është një shembull i një martingale. … Kjo sekuencë është pra një martingale. Lejo Y =X 2 − n ku X është pasuria e kumarxhiut nga shembulli i mësipërm. Pastaj sekuenca { Y : n=1, 2, 3, … } është një martingale.

A është ecja e rastësishme me Drift një martingale?

1.7. Shembuj: Një shëtitje e rastësishme është një martingale nëse ka lëvizje zero. Një mënyrë e përgjithshme për të marrë një martingale është të filloni me një ndryshore të rastësishme, F(ω), dhe të përcaktoni Ft=E[F | Ft].

Si mund ta dalloni nëse është një martingale?

Në përgjithësi, nëse Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) ku (Xt, ℱt) është një martingale dhe bt është i matshëm ℱt, atëherë Yt është gjithashtu një martingale me respekt ℱt

Çfarë është një model shëtitjeje të rastësishme?

1. Një nga modelet më të thjeshta dhe megjithatë më të rëndësishme në parashikimin e serive kohore është modeli i ecjes së rastësishme. Ky model supozon se në çdo periudhë ndryshorja largohet nga vlera e saj e mëparshme dhe hapat shpërndahen në mënyrë të pavarur dhe identike në madhësinë ("i.i.d.").

A është ecja e rastësishme asimetrike një martingale?

Ecje e rastësishme asimetrike

është një martingale. Çelësi është se termi \(n(p-q)) kompenson lëvizjen dhe 'rikthen drejtësinë'.

Recommended: