Zakonisht, çdo raport Sharpe më i madh se 1,0 konsiderohet i pranueshëm për të mirë nga investitorët. Një raport më i lartë se 2.0 vlerësohet si shumë i mirë. Një raport prej 3.0 ose më i lartë konsiderohet i shkëlqyer. Një raport nën 1.0 konsiderohet jo optimal.
Çfarë do të thotë një raport Sharpe prej 0,5?
Si rregull i përgjithshëm, një raport Sharpe mbi 0,5 është performancë e mprehtë në treg nëse arrihet në afat të gjatë. Një raport prej 1 është i shkëlqyer dhe i vështirë për t'u arritur për periudha të gjata kohore. Një raport 0,2-0,3 është në përputhje me tregun më të gjerë.
Çfarë është një raport i mirë apo i keq Sharpe?
Një raport i mprehtë prej 1.0 konsiderohet i pranueshëm. Një raport Sharpe prej 2.0 konsiderohet shumë i mirë. Një raport Sharpe prej 3.0 konsiderohet i shkëlqyer. Një raport Sharpe më pak se 1,0 konsiderohet të jetë i dobët.
Cili është një shembull i mirë i raportit Sharpe?
Raportet
Sharpe mbi 1,00 konsiderohen përgjithësisht "të mira", pasi kjo do të sugjeronte që portofoli ofron kthime të tepërta në raport me paqëndrueshmërinë e tij. Duke thënë këtë, investitorët shpesh do të krahasojnë raportin Sharpe të një portofoli në lidhje me kolegët e tij.
Çfarë do të thotë raporti i ulët Sharpe?
Përkufizim: Raporti Sharpe është matja e kthimit të rregulluar nga rreziku i një portofoli financiar. Një portofol me një raport më të lartë Sharpe konsiderohet superior në krahasim me kolegët e tij. Nëse dy fonde ofrojnë kthime të ngjashme, ai me devijim standard më të lartë do të ketë një raport Sharpe më të ulët. …
