Ndërsa kthimet për stoqet zakonisht kanë një shpërndarje normale, vetë çmimi i aksioneve shpesh shpërndahet normalisht. Kjo është për shkak se lëvizjet ekstreme bëhen më pak të mundshme ndërsa çmimi i aksionit i afrohet zeros Stoqet e lira, të njohura gjithashtu si aksione peni, shfaqin disa lëvizje të mëdha dhe bëhen të ndenjura.
A shpërndahen normalisht regjistrat e kthimeve?
Prandaj kthimet e regjistrit kanë një shpërndarje normale. … Kthimet e një indeksi - që është mesatarja e ponderuar e një numri aktivesh - ka edhe më shumë arsye për të qenë normale.
A shpërndahen normalisht kthimet e portofolit?
Për shembull, kthimi i një portofoli të përbërë nga shumë investime (secila me kthime të shpërndara normalisht) është gjithashtu normalisht shpërndarëDhe për të përshkruar një investim, na duhen vetëm 2 vlera: mesatarja (a.k. kthimi i pritshëm i investimit) dhe devijimi standard (i njohur si rreziku i investimit).
Pse përdorim shpërndarjen normale të regjistrit?
Shpërndarja lognormale luan një rol të rëndësishëm në projektimin probabilistik sepse vlerat negative të fenomeneve inxhinierike ndonjëherë janë fizikisht të pamundura. Përdorimet tipike të shpërndarjes lognormale gjenden në përshkrimet e deshtimit të lodhjes, shkallës së dështimit dhe fenomeneve të tjera që përfshijnë një gamë të madhe të dhënash.
Çfarë e shkakton shpërndarjen lognormale?
Shpërndarjet lognormale shpesh lindin kur ka një mesatare të ulët me variancë të madhe dhe kur vlerat nuk mund të jenë më të vogla se zero. Kështu, shpërndarja e vlerave të papërpunuara është e anuar, me një bisht të zgjatur të ngjashëm me bishtin që vërehet në sistemet pa shkallë dhe në shkallë të gjerë.
