Vlera beta e barabartë me 1.0 Një aksion me një beta 1.0 ka rrezik sistematik. Megjithatë, llogaritja beta nuk mund të zbulojë ndonjë rrezik josistematik.
A është rrezik sistematik apo josistematik beta?
Beta është matja standarde CAPM e rrezikut sistematik Ajo mat tendencën e kthimit të një letre me vlerë për të lëvizur paralelisht me kthimin e tregut të aksioneve në tërësi. Një mënyrë për të menduar për beta është si një matës i paqëndrueshmërisë së një letre në raport me paqëndrueshmërinë e tregut.
Çfarë lloj rreziku mund t'ju tregojë beta?
Beta dhe rreziku sistematik
Beta është një masë e paqëndrueshmërisë së një aksioni në lidhje me tregun. Ai mat në thelb ekspozimin relativ të rrezikut të mbajtjes së një aksioni ose sektori të caktuar në lidhje me tregun.
Çfarë përfaqëson rreziku β?
Beta është një masë e paqëndrueshmërisë së një aksioni në lidhje me tregun e përgjithshëm … Nëse një aksion lëviz më pak se tregu, beta e aksionit është më pak se 1.0. Aksionet me beta të lartë supozohet të jenë më të rrezikshme, por ofrojnë potencial më të lartë kthimi; Aksionet me beta të ulët paraqesin më pak rrezik, por edhe kthime më të ulëta.
A mat beta të gjitha llojet e rrezikut?
Përdoret përgjithësisht si si një matës i rrezikut sistematik dhe një matës i performancës Tregu përshkruhet se ka një beta prej 1. Beta për një aksion përshkruan se sa është aksioni çmimi lëviz në krahasim me tregun. Nëse një aksion ka një beta mbi 1, është më i paqëndrueshëm se tregu i përgjithshëm.
